@misc{Mościbrodzka_Monika_Wykorzystanie_2018,
 author={Mościbrodzka, Monika and Homa, Magdalena},
 copyright={Copyright by Magdalena Homa},
 copyright={Copyright by Monika Mościbrodzka},
 address={Wrocław},
 howpublished={online},
 year={2018},
 publisher={E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego},
 language={pol},
 abstract={Tematyka artykułu koncentruje się na klasyfikacji funduszy inwestycyjnych GPW pod względem podobieństwem w zakresie ryzyka i efektywności inwestycyjnej. Wiedza ta umożliwi inwestorowi podejmowanie decyzji co do sposobu inwestowania oraz ewentualną zmianę strategii inwestowania poprzez dostosowywanie składu portfela do sytuacji rynkowej i optymalizację wysokości wypłaty w przyszłości. W tym celu zastosowano narzędzia wielowymiarowej analizy porównawczej, które pozwoliły na stworzenie map podobieństwa badanych FI (z zastosowaniem zarówno miar klasycznych, jak i alternatywnych) stanowiących podstawę dalszej oceny ich jednorodności. W artykule wykazano, że klasyfikacje stosowane przez zarządzających, którzy mierzą efektywność średnią stopą zwrotu, natomiast jako miarę ryzyka stosują odchylenie standardowe i podstawowy z klasycznych wskaźników, czyli wskaźnik Sharpe’a, nie są prawidłowe, potwierdzają bowiem jednorodność próby mimo jej braku, jak również wykazano, że konieczne jest zastosowanie miar alternatywnych w przypadku braku asymetrii w rozkładach stóp zwrotu.},
 title={Wykorzystanie narzędzi wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniu jednorodności funduszy inwestycyjnych akcji pod względem ryzyka i efektywności ‒ podejście klasyczne i alternatywne},
 type={tekst},
 doi={https://doi.org/10.23734/23.18.011},
 keywords={fundusze inwestycyjne, ryzyko i efektywność, miary alternatywne, miary klasyczne, wielowymiarowa analiza porównawcza},
}